Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка.
Определение размера позиции
Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM. Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность TradeAllCrypto торговой системы. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи.
Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета. Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные.
Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход. Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня. Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы. При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней. На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.
Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала. Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы.
Добавочные ордера
Многие другие закрывались с небольшими потерями. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке. Эта система была направлена на улучшение диверсификации за счет обеспечения того, чтобы каждая позиция была одинакового размера на каждом рынке. Если вы считаете, что торговля на дневных графиках вам не подходит, т.к. У вас достаточно маленький торговый счет — открывайте центовый счет форекс. Основным и единственным фактором принятия решений является цена.
Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли. Стратегия черепах — это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье. Если валютная пара менее волатильна (USDJPY и EURUSD (хотя в последнее время ее и не назовешь менее волатильной)) — трейлинг-стоп пунктов. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество. Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.
Видеоверсия Стратегии Turtle Soup:
Любая инвестиционная стратегия требует осознания того, насколько риски приемлемы или неприемлемы, и Деннис не стал исключением. Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным. Ключевой компонент стратегии Денниса основывался на постоянном знании того, сколько денег у вас есть в наличии, поскольку его правила основывались на размере счета на тот момент. Следовательно, новости рынка форекс для реализации правил необходимо точно знать, какой суммой вы готовы рискнуть. Вы заметите, что все эти основные концепции звучат хорошо, но не содержат конкретные указания.
- Попытаемся разобраться в этом в сегодняшней статье.
- На рынке появляется 20-ти дневный минимум или максимум, но при этом он должен быть сделан не менее чем 3 закрытые свечи ранее.
- Стратегия черепах предусматривает еще один инструмент Turtle выделяющий коридоры между каналами в виде цветных областей, но как показала практика, это только мешает визуальному анализу рынка.
- В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год.
- Классическая стратегия черепах работает на пробитии границ ассиметричного восходящего или нисходящего ценового диапазона, но с течением времени претерпела изменения по мере изменения поведения финансовых рынков.
- Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Деннис основывал свою торговлю на определенном наборе правил. Он думал, что любой, кто выучит его правила и будет следовать им, сможет стать успешным трейдером. Именно поэтому и проявилась стратегия «Черепахового супа». Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка.
Какую бы торговую систему вы ни использовали, вам необходимо иметь рациональную, продуманную основу для каждого торгового решения, которое вы принимаете, и последовательно придерживаться всех правил. Мы много говорим о важности торговой психологии, потому что это жизненно важный навык для трейдеров. Эксперимент по торговле черепахами увлекателен, потому что он показывает, что набор правил жизненно важен, но не менее важен образ мышления, чтобы следовать этим правилам. Система предназначена для использования на как заработать на ставках на флорбол трендовых рынках, что может означать, что трейдер будет получать меньше прибыли на рынках с ограниченным диапазоном, которые движутся боком в течение длительного периода.