Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени. На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader). POC (Point индикатор горизонтального объема форекс of Control) – максимальный уровень на гистограмме горизонтальных объемов. Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня.
Плюсы и минусы горизонтальных объемов
Данный индикатор нельзя найти в свободном доступе, но по платной подписке он имеется на многих сервисах. Объём торгов используется как самостоятельный индикатор технического анализа, а также в качестве вспомогательного. В частности, по гистограмме объёма подтверждаются ложные пробои уровней, всевозможные паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совешается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки сетапа (точки входа в сделку) крайне мала.
Прогрессивные индикаторы объемов
- Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.
- Но, прибегнув к приёмам технического анализа, можно увязать те или иные реальные события на фондовом рынке и происходящее на графике.
- Пользователь может посмотреть динамические профили объема, дельты, бид-аск, кумулятивной дельты, а также комбинации этих данных.
- Фиксированный диапазон – выбрав этот пункт, вы на графике сможете отметить именно ту область, которую вы хотите проанализировать.
- Следующим индикатором, основанном на Volume, является кластерный объём.
Этот индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику. Этот микромир (микроструктура финансовых рынков) дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию.
Что такое горизонтальные объемы — профиль рынка
Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов. Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.
Вот допустим на примере дневок, мы имеем некую свечу на 16 сентября, и видим внизу вертикальный объем, который показывает нам что в этот день прошли торги на 6 с небольшим, миллионов контрактов. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше? Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод. По самым большим планкам горизонтальных объёмов можно судить об интересе крупных участников торгов к конкретным ценам на акцию.
Анализ объёмов: как использовать объёмы в трейдинге
Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка. Когда горизонтальные объемы формируют растущую выпуклость – это признак того, что рынок находится в равновесии. Сделки совершаются без значительного изменения цены, потому что покупатели и продавцы соглашаются, что текущий уровень цен – справедливый. Электронная биржевая торговля и мощные программные средства для анализа рынка кардинально изменили отображение профиля рынка. Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.
Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой и/или обучения, анализа рынков. Еще видна одна область скопления объемов, это диапазон 270 — 280 рублей. Кстати, именно в момент, когда цена была там пробита, а там еще до кучи и важный горизонтальный уровень был, мы давали последнюю инвест рекомендацию к покупке Газпрома в Инстаграмм.
На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта. Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.
Практически на любом участке рынка я смогу сам определить область где эти самые горизонтальные объемы скопились, без данного индикатора. Но также стоит и признать, что есть некие плюсы от горизонтальных объемов, особенно для начинающих, но обо всем по порядку. Горизонтальный объем отражает объем проведенных сделок, совершенных на конкретном уровне цены за выбранный период времени.
Настройка индикаторов в терминале отнимает слишком много времени и сил? Воспользуйся моей готовой аналитикой и освободи время для других приятных дел. Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора. Лишь исходя из опыта утверждаю что конкретно на форе, пускай даже на фьючах сме (что по сути и есть фора настоящая) — объем не решает ничего в моменте.
Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту. ФПО доступен только в платной подписке TradingView, начиная с тарифа «Essential». Взять и случайно наложить на график фиксированный диапазон будет глупо. Если вы к примеру внутридневной трейдер, можно использовать POC за предыдущий день, неделю или месяц. Но, например, неделя должна начинаться не со среды или четверга, а с понедельника.
Сказать честно, я устал искать варианты, которые реально работают красиво, но один я нашел. Это Татнефть, накладываем на начало недели фиксированный диапазон и смотрим, что нам дает этот POC. Есть действительно точки отскока, но вот вопрос, сколько там бы мы заработали, и это подгонка на истории. Напомню, я в телеграмме давал сигнал на покупку Татнефти от уровня 450 по привилегированным и соответственно 480 по обычной. Стрелочкой я указал какое движения забрал я на это отрезке.
Во вкладке «Дельта» представлены показатели Maximum Delta. Данные также визуализированы в виде отдельных гистограмм для каждого таймфрейма. Вкладки «Бид» и «Аск» показывают данные по объемам, отсортированным по типу сделки – на покупку или на продажу. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже. Значение линии MACD и сигнальной линии можно поменять, если нажать на название индикатора в правом нижнем углу.
В марте 2022 года разработчики опубликовали в своем Telegram-канале сообщение о том, что пользователи из РФ и Беларуси не могут купить подписку доступными способами. Сейчас оплатить SBPro из России и Беларуси можно картой иностранного банка или платежной системы. Также в ручном режиме принимается оплата через Binance Pay. Разработчики рекомендуют перед покупкой связаться со службой поддержки платформы и уточнить актуальные методы оплаты. Это аналитическая платформа для фондовых и криптовалютных трейдеров. В обзоре мы рассмотрим возможности SBProX и стоимость использования программы.
Более того когда крупняк фронтранят на каких-то движениях, то создается дикая подушка объемов, которую принимают за «закуп» участников. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. В таких стадиях применяются стратегии на основе возврата к среднему.
На основе сопоставления объёма торгов и графика цены создано множество индикаторов технического анализа и торговых стратегий, таких как дивергенция и конвергенция. Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы.
Они показывают не реальное количество сделок в денежном выражении, а количество изменений цены в единицу времени. Но их используют только там, где информация о реальных объёмах недоступна. Горизонтальные объёмы, то есть объёмы уже совершённых сделок, можно также сравнивать с объёмами заявок в биржевом стакане, то есть с намерениями инвесторов. И там, и там мы видим количество покупок и продаж по конкретной цене, только в стакане это лишь заявки, они не всегда исполняются, иногда это и вовсе манипуляции. А горизонтальные объёмы показывают, насколько намерения участников соответствуют действительности. Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.